Bánh cáy, món đặc sản truyền thống của vùng Thái Bình, không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa ẩm thực và trong ngày Tết của người dân địa phương. Bánh cáy thường được gắn liền với làng Nguyễn (xã Nguyên Xá, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Nhiều nơi trên khắp miền Bắc cũng có bánh cáy, nhưng để thưởng thức miếng bánh cáy thơm ngon và nổi tiếng nhất, bạn cần tới Thái Bình quê lúa. Truyền thuyết kể rằng loại bánh này được sáng tạo bởi bà Nguyễn Thị Tần, một phụ nữ có công trong việc chăm sóc hoàng thái tử Lê Duy Vỹ (con trai của vua Lê Hiển Tông) khi hoàng thái tử bị truy sát bởi Trịnh Sâm. Bà Tần đã chăm sóc cho hoàng thái tử và làm bánh cáy để nuôi thái tử trong thời gian ông bị giam giữ.
Loại bánh cáy này ban đầu chưa có tên, nhưng do vùng quê của bà Nguyễn Thị Tần ở Thái Bình nằm gần biển và có nhiều con cáy, nên người ta đặt tên cho nó là "bánh cáy" vì màu sắc của bánh giống với màu sắc của con cáy. Vào những ngày Tết truyền thống, bánh cáy luôn có mặt trên bàn thờ tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh ông bà, tổ tiên. Màu đỏ của bánh cáy cũng được xem là mang lại sự ấm áp, tươi vui và may mắn trong năm mới.