Bánh trứng gà non là món ăn vặt khá phổ biến tại khắp mọi con phố ở Hong Kong, đây cũng là nơi ra đời của món bánh này. Bánh trứng gà non xuất hiện đầu tiên tại Hong Kong vào những năm 1950, khi nền kinh tế khá ảm đạm sau chiến tranh. Xuất phát từ việc tiết kiệm, nên người chủ đã trộn sữa, trứng, đường, bột, bơ, và đổ vào 2 khuôn giống như tổ ong rồi ép lại, nướng trên lửa. Một chiếc bánh có hình dáng giống như những trái bong bóng thơm ngon mùi trứng sữa ra đời, được đặt tên là Gai daan jai, hay bánh bong bóng, bánh trứng gà non.